Los pools de liquidez son zonas donde se concentran órdenes stop de retail e institucionales: por encima de máximos evidentes y por debajo de mínimos evidentes. Los grandes participantes necesitan esa liquidez para ejecutar posiciones de tamaño sin mover el precio en su contra de forma desproporcionada.
Identificar un pool no es solo marcar el máximo o mínimo obvio: es entender por qué ese nivel concreto acumula suficiente volumen de stops como para justificar que el precio se desvíe hacia él antes de continuar su dirección real.